年初資金追捧的市場中性策略面臨尷尬境地
2025-11-25 05:39
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.24
云財經(jīng)訊，截至11月14日，有業(yè)績記錄的689只股票市場中性策略產(chǎn)品年內(nèi)平均收益為9.8%，遠低于同期股票多空策略的18.96%、指數(shù)增強策略的38.76%。從波動率來看，今年以來股票市場中性產(chǎn)品的波動率達158.62%，明顯高于去年全年的102.89%。究其原因：一方面，年初大量資金出于避險需求涌入市場中性策略，擁擠度有所提升；另一方面，融券余額的逐步下降使市場中性策略只能用股指期貨對沖，基差波動自然會有所加劇，導致策略的夏普比率出現(xiàn)變化。(上證報)
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