震蕩行情中，不少人把網(wǎng)格交易視作“自動(dòng)化低買高賣”的神器，但真正實(shí)操后才明白——難點(diǎn)并不在交易執(zhí)行，而在于策略參數(shù)的拿捏。價(jià)格區(qū)間怎么劃？格子數(shù)量多少合適？倉位該如何分配？這些設(shè)定稍有偏差，就可能讓策略從“穩(wěn)收租金”變成“越補(bǔ)越虧”。

過去，很多人只能在實(shí)盤中摸索參數(shù)，等交出學(xué)費(fèi)后才知道哪一步出錯(cuò)。如今，分鐘級(jí)回測(cè)的出現(xiàn)讓這一切變得簡(jiǎn)單——短短幾分鐘，就能在歷史行情中驗(yàn)證參數(shù)組合，把原本漫長(zhǎng)的試錯(cuò)過程濃縮成一份清晰的策略報(bào)告。

回測(cè)的意義是什么？

回測(cè)就是用歷史行情當(dāng)“沙盤”，讓系統(tǒng)模擬你在當(dāng)時(shí)的每一步操作，并輸出結(jié)果。通過這種方式，你可以：

驗(yàn)證策略邏輯：先看歷史表現(xiàn)，避免盲目實(shí)盤；

優(yōu)化參數(shù)組合：測(cè)試不同區(qū)間、格子間距、資金比例的收益差異；

提前洞察風(fēng)險(xiǎn)：了解在單邊走勢(shì)下策略的潛在虧損。

相較日線回測(cè)過于粗略、tick 回測(cè)又耗時(shí)巨大，分鐘級(jí)回測(cè)恰好在精度與效率間取得平衡。

水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)優(yōu)勢(shì)

水母量化針對(duì)網(wǎng)格交易推出了專業(yè)化的分鐘級(jí)回測(cè)系統(tǒng)，支持股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等多種標(biāo)的，僅需幾分鐘即可完成一輪完整回測(cè)。其核心功能包括：

單參數(shù)回測(cè)：基于 1 分鐘級(jí)行情數(shù)據(jù)，精度可達(dá) 0.3% 以內(nèi)，真實(shí)還原手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)及漲跌停限制。

批量參數(shù)回測(cè)：一次設(shè)定即可遍歷不同價(jià)格區(qū)間與格子數(shù)量，自動(dòng)生成收益熱力圖，快速鎖定最佳方案。

功能亮點(diǎn)

精度高：每筆交易均精確到分鐘級(jí)；

貼近實(shí)盤：可模擬免五、T+0、底倉鎖定等細(xì)節(jié)；

風(fēng)控清晰：動(dòng)態(tài)展示補(bǔ)倉與賣出過程中的資金變化；

結(jié)果可視：以圖表形式呈現(xiàn)收益、回撤、勝率等關(guān)鍵指標(biāo)；

一鍵落地：回測(cè)結(jié)果可直接轉(zhuǎn)化為策略單投入實(shí)盤。

對(duì)于網(wǎng)格交易而言，參數(shù)決定了成敗。與其盲目實(shí)盤試錯(cuò)，不如先在分鐘級(jí)回測(cè)中找到最優(yōu)解，再投入真實(shí)市場(chǎng)。借助水母量化的工具，回測(cè)不再是繁瑣步驟，而是高效篩選盈利策略的捷徑。

（2025年10月17日 m.innmos.com摘于量化學(xué)院）