在量化投資的世界里，一個(gè)策略最終能不能落地，回測(cè)就是最直接、最有說(shuō)服力的檢驗(yàn)手段。對(duì)于網(wǎng)格策略而言，通過(guò)歷史行情模擬買賣操作，可以提前驗(yàn)證其對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境(如牛市、熊市、震蕩市)的適應(yīng)性。以 水母量化 為代表的平臺(tái)，就為網(wǎng)格回測(cè)提供了較為完善的支持。

為什么必須做網(wǎng)格回測(cè)

測(cè)算盈利可能
市場(chǎng)在不同周期、不同風(fēng)格下表現(xiàn)各異。回測(cè)能讓你看到策略在多個(gè)環(huán)境中的收益、波動(dòng)與最大虧損，從而判斷策略是否具備實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。

提前識(shí)別策略弱點(diǎn)
模擬過(guò)程中能暴露策略在極端行情中的問(wèn)題，比如連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)、流動(dòng)性斷層、網(wǎng)格錯(cuò)配等，讓你有機(jī)會(huì)在實(shí)盤前進(jìn)行改進(jìn)。

參數(shù)調(diào)優(yōu)與組合選擇
網(wǎng)格策略通常帶有多項(xiàng)可調(diào)參數(shù)(間距、格子數(shù)量、倉(cāng)位比例等)。通過(guò)回測(cè)不同組合，你可以篩出最適合當(dāng)前標(biāo)的和風(fēng)險(xiǎn)偏好的參數(shù)組合。

水母量化的網(wǎng)格回測(cè)特點(diǎn)

相較于一些常見(jiàn)的平臺(tái)只支持日線級(jí)別回測(cè)，水母量化主打 分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)，以更高的精度還原日內(nèi)波動(dòng)。它的幾項(xiàng)亮點(diǎn)如下：

高精度還原：使用分鐘級(jí)歷史行情數(shù)據(jù)，對(duì)交易過(guò)程的開(kāi)盤、收盤、跳空、盤口波動(dòng)等細(xì)節(jié)模擬更接近實(shí)盤。水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)功能為行業(yè)首創(chuàng)。

用戶友好操作：無(wú)需編程，在 Web 界面上就能配置標(biāo)的、起始資金、交易參數(shù)等，多數(shù)設(shè)置可視化完成。

自由設(shè)定回測(cè)區(qū)間與成本參數(shù)：用戶可以自己選擇回測(cè)的時(shí)間區(qū)間、手續(xù)費(fèi)/滑點(diǎn)模型、是否免五等因素，貼近真實(shí)環(huán)境。

批量參數(shù)測(cè)試：平臺(tái)支持批量網(wǎng)格回測(cè)，即一次設(shè)定一個(gè)區(qū)間或步長(zhǎng)范圍，自動(dòng)遍歷多個(gè)參數(shù)組合，快速得出哪種網(wǎng)格設(shè)置表現(xiàn)更好。

結(jié)果可視化與透明：回測(cè)結(jié)束后能展現(xiàn)每筆買賣記錄、收益曲線、各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如最大回撤、夏普比率)等，讓策略表現(xiàn)一目了然。

水母量化網(wǎng)格回測(cè)的步驟

下面是一個(gè)大致的流程，可以幫助你在水母量化上完成網(wǎng)格回測(cè)：

選擇標(biāo)的
輸入你想測(cè)試的股票、ETF 或其他品種代碼。

設(shè)定初始條件
包括起始資金、初始持倉(cāng)、成本價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

配置網(wǎng)格參數(shù)
包括網(wǎng)格上下限、格子間距、每格交易數(shù)量、最大持倉(cāng)、是否成交驅(qū)動(dòng)等。

確定回測(cè)時(shí)段
選擇回測(cè)的起止時(shí)間范圍(如過(guò)去 6 個(gè)月、1 年、2 年等)。

執(zhí)行回測(cè)
點(diǎn)擊 “開(kāi)始回測(cè)”，平臺(tái)將按照設(shè)置在歷史分鐘級(jí)數(shù)據(jù)上執(zhí)行模擬操作。

查看結(jié)果
回測(cè)完成后可以查看詳細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、盈虧分布、買賣明細(xì)、資金曲線等。

參數(shù)優(yōu)化
若結(jié)果不理想，可修改參數(shù)重新跑。水母量化還支持 參數(shù)重測(cè) 與 批量網(wǎng)格回測(cè)，讓你快速比較多個(gè)候選設(shè)置的表現(xiàn)。

部署策略
當(dāng)你對(duì)回測(cè)結(jié)果滿意后，可將該策略直接部署為實(shí)盤網(wǎng)格交易，平臺(tái)將自動(dòng)執(zhí)行買賣操作，無(wú)需你每天盯盤。

小貼士與注意事項(xiàng)

回測(cè)雖然有參考價(jià)值，但并不能保證未來(lái)表現(xiàn)；要注意與真實(shí)市場(chǎng)的差異。

對(duì)于極端行情(如單邊大幅上漲/下跌)，網(wǎng)格策略可能承受較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)配合止損或倉(cāng)位控制。

若回測(cè)參數(shù)過(guò)度優(yōu)化(過(guò)擬合)，可能導(dǎo)致在其他環(huán)境中失效，批量測(cè)試與樣本外驗(yàn)證尤為必要。

了解平臺(tái)在滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)、撮合規(guī)則上的假設(shè)，確?；販y(cè)模型與實(shí)盤接近。