在過去，做策略交易通常意味著你要懂編程，寫腳本，還得自己搭服務(wù)器。但如今，水母量化 打破了這個門檻：在瀏覽器里拖拉幾個模塊、點幾下鼠標(biāo)，就能讓系統(tǒng)幫你在盤中自動盯盤、下單、調(diào)倉。本文從“為什么要做自動策略”談起，再手把手帶你看如何在水母量化上構(gòu)建一條自動交易策略。

為什么要用自動交易策略

消除情緒干擾
用規(guī)則驅(qū)動的交易系統(tǒng)代替手動操作，能把人性中的恐懼、貪婪、猶豫之類的干擾壓制住，讓交易更加規(guī)范、有紀律。

提升效率與覆蓋范圍
程序能在毫秒級別響應(yīng)價格變化，可以同時監(jiān)控幾百、幾千只股票，而人很難做到這一點。

可驗證、可優(yōu)化
你可以先在歷史數(shù)據(jù)上回測，再用少量資金做實盤驗證，發(fā)現(xiàn)不佳就調(diào)整策略，避免一次性大虧。

適應(yīng)多種策略類型
不只是趨勢、均值回歸，還有跨品種套利、事件驅(qū)動、輪動策略等，都可以用自動化策略來實現(xiàn)。

在水母量化上怎么構(gòu)建策略

下面是一個大致流程，結(jié)合水母量化的功能特點：

登錄水母量化 → 進入 策略交易模塊 → 點擊 “新建策略”。

平臺提供多個策略模板(如 K 線交叉、趨勢突破、打板/逃板 等)，選一個模板作為起點。

在模板里設(shè)置觸發(fā)條件(例如：5 日均線上穿 20 日均線、成交量放大等)、委托價格與下單方式(市價、限價、跟蹤價等)。

用 選股器 模塊篩選標(biāo)的。你可以基于技術(shù)因子(如動量、均線)、財務(wù)因子或消息面等維度組合篩選規(guī)則。

策略單會自動對股票池內(nèi)容進行監(jiān)控，不用你手動每天換股票。

點擊 “回測” 按鈕，把策略在過去若干年或若干個月的歷史數(shù)據(jù)里跑一遍。

水母量化會生成收益曲線、最大回撤、成功率等二十多個指標(biāo)給你參考。

如果回測結(jié)果不理想，可以調(diào)整參數(shù)(如止盈、止損、持倉比例等)，反復(fù)測試。

平臺可支持多參數(shù)組合同時對比，幫助你快速鎖定較優(yōu)解。

回測滿意后，把策略一鍵部署到云端托管，無需你每天盯盤。

策略會在市場中自動執(zhí)行“觸發(fā) → 下單 → 平倉”流程。

后臺會記錄每次交易明細、盈虧、滑點等數(shù)據(jù)，方便你復(fù)盤與監(jiān)控。

小貼士與注意點

回測結(jié)果雖有參考性，但始終不能保證未來表現(xiàn)，尤其遇到極端行情要有防守機制。

交易系統(tǒng)雖自動運行，但仍需定期復(fù)盤、調(diào)整策略。

了解平臺的延遲、滑點、手續(xù)費模型和風(fēng)控規(guī)則，才能把策略貼近實盤。