在量化交易中，“回測(cè)”是檢驗(yàn)策略是否穩(wěn)健的關(guān)鍵步驟。而當(dāng)涉及網(wǎng)格交易策略時(shí)，借助更高頻率的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試，能顯著提升結(jié)果的真實(shí)度與參考價(jià)值。水母量化，作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的免編程量化平臺(tái)，早已推出分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)功能，創(chuàng)新采用更精細(xì)的分鐘級(jí)歷史數(shù)據(jù)，能夠更精準(zhǔn)地還原交易節(jié)奏與市場(chǎng)微動(dòng)，為投資者提供更可靠的策略驗(yàn)證支持。

什么是網(wǎng)格回測(cè)？

網(wǎng)格交易是一種通過(guò)在預(yù)設(shè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)布置固定間隔買賣網(wǎng)格，以波段價(jià)差獲取穩(wěn)定收益的策略。其核心思想是“低買高賣”，在市場(chǎng)振蕩中不斷獲利。網(wǎng)格回測(cè)，就是在歷史數(shù)據(jù)上模擬該策略的執(zhí)行過(guò)程，從而評(píng)估其收益表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)水平及穩(wěn)定性。

一般來(lái)講，傳統(tǒng)回測(cè)使用的是日線級(jí)別的歷史數(shù)據(jù)，難以捕捉價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)和交易執(zhí)行的細(xì)節(jié)。而分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)則基于更高時(shí)間頻率的數(shù)據(jù)，模擬真實(shí)的交易執(zhí)行、買賣點(diǎn)觸發(fā)及成交過(guò)程，使得回測(cè)結(jié)果更加貼近真實(shí)市場(chǎng)環(huán)境。

如何使用水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)？

下面是使用水母量化進(jìn)行分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)的一般流程：

1. 進(jìn)入網(wǎng)格回測(cè)界面并創(chuàng)建新回測(cè)

登錄水母量化 Web 端，在“網(wǎng)格回測(cè)”模塊點(diǎn)擊“創(chuàng)建網(wǎng)格回測(cè)”，即可進(jìn)入設(shè)置流程。

2. 選擇證券標(biāo)的與設(shè)定初始條件

輸入想要測(cè)試的證券代碼，并設(shè)定初始持倉(cāng)及成本價(jià)。

3. 配置網(wǎng)格交易參數(shù)

設(shè)定每筆網(wǎng)格交易的股數(shù)，以及網(wǎng)格類型(如等差網(wǎng)格、不等比網(wǎng)格等)、買入/賣出價(jià)格間隔等參數(shù)，這使得策略執(zhí)行更靈活精準(zhǔn)。

4. 設(shè)定回測(cè)的時(shí)間范圍

選擇回測(cè)的起止日期與時(shí)間段，分鐘級(jí)數(shù)據(jù)能更真實(shí)還原盤中波動(dòng)情形

5. 啟動(dòng)回測(cè)并等待結(jié)果生成

確認(rèn)參數(shù)后點(diǎn)擊“開始回測(cè)”。系統(tǒng)將運(yùn)用分鐘級(jí)數(shù)據(jù)模擬網(wǎng)格交易過(guò)程，并生成回測(cè)記錄。

6. 查看結(jié)果與優(yōu)化策略

回測(cè)完成后，可查看詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括交易記錄、收益曲線、分時(shí)圖上的買賣標(biāo)注等。同時(shí)，可利用“優(yōu)化參數(shù)重測(cè)”功能，調(diào)整網(wǎng)格寬度或其他參數(shù)后快速重測(cè)對(duì)比。

若想測(cè)試多個(gè)參數(shù)組合，平臺(tái)提供“批量網(wǎng)格回測(cè)”功能，可設(shè)定參數(shù)范圍(如不同網(wǎng)格寬度)，一鍵生成多個(gè)回測(cè)結(jié)果，快速評(píng)估最優(yōu)配置

通過(guò)本文，希望你能清晰掌握“網(wǎng)格回測(cè)應(yīng)該怎么做”，并了解如何利用水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)工具，以系統(tǒng)化方式提升策略驗(yàn)證能力與實(shí)戰(zhàn)表現(xiàn)。